?

Log in

No account? Create an account

Январь

+10,9%
23562 р.
Провел исследования и сделал два портфеля систем.
Один из безфигурных внутридневных паттернов. По каждой системе мало сделок проходит, несколько десятков в год. Доходность портфеля без плеча - несколько процентов годовых. Тема таких паттернов оказалась неуспешной.
Второй из трендовых внутридневных паттернов. Сделок по каждой системе побольше - более 100 в год. Доходность портфеля без плеча - несколько десятков процентов годовых.
Оба портфеля снял с торговли, т.к. они мне не нравятся. Нет уверенности в их устойчивой работе.
Сейчас исследую локальные неэффективности в определенных участках графика. Пока нащупываю тему руками. Вроде бы зацепил когтем, теперь бы довести до ума и автоматизировать. 
-8,4%
21238 р.
Слил прибыль прошлого месяца.
В начале года было 25557р. + доложил 30 тыр. итого 55557 тыр. Фин. рузультат года 55557-21238=34319 р. убытка, что довольно неприятно. Вообще одной из правильный вещей, которые я делаю в своей торговле, считаю использование небольшого капитала, чтобы не было мучительно больно за слитые деньги. В следующем году буду торговать тем, что осталось, в основном фьючерс СИ.
Выводы:
В начале 2017 с сделал портфель систем, кот. хорошо работал в 2015-2016 гг. В 2017 не работал, возможно из-за снижения волатильности рынка, о которой все говорят. Системы были на свечных паттернах (от 1 свечи в паттерне)  на таймфреймах в основном 60, 30 мин. с жесткой привязкой ко времени. Была определенная методика поиска этих паттернов. Кроме этого была проделана большая работа по автоматизации совместной торговли этих систем в составе портфеля: исключение одновременных входов, передача позиции.
В конце 2017 г. начал искать внутридневные безфигурные паттерны - статистические закономерности движения цены, не связанные с графической фигурой на графике, не зависящие от таймфрейма и не привязанные жестко ко времени. Написал робота для нескольких найденных систем на СИ. Буду добавлять в него системы по мере нахождения. В 2018 продолжу этим заниматься. Надо разработать какую-нибудь методику для исследования внутридневной волатильности и отыскания паттернов.
Уже 15 лет грызу гранит рынка. Последнее время безуспешно. В этом году началась чувствоваться какая-то апатия, чего раньше не было. Наверное возраст сказывается, мне 43. Думаю это связано с отсутствием результата. Собиру волю в кулак, нервы в узду, и продолжу копать дальше.
С Новым Годом!

Ноябрь

+9,93%
23189 р.
Продолжаю разработку новой темы. Ушел от свечных паттернов. Теперь ищу паттерны без привязки к таймфрейму. На тиках/минутках. Бектестинг на  минутках. Надеюсь в этом пространстве что-нибудь найду. Есть простор для исследований на несколько недель. Параллельно торгую малым объемом на Si, тестирую новые идеи.

Октябрь

-12,2%
21095 р.
Мои исследования перешли в другую плоскость.
Ищу статистические закономерности поведения цены без сильной привязки к графику - безфигурные паттерны.
Когда-то очень давно копал в этом направлении, но ничего долгоиграющего не нашел. Попробую еще разок.
Пока нашел несколько закономерностей, которые работают с начала этого года на РИ. Написал роботов, пробую торговать помаленьку. Сейчас ищу на СИ. Есть простор для исследований на ближайшее время. 

Сентябрь

-20%
24015 р.
Мои эксперименты сливают счет довольно быстро.
В своих исследованиях ничего не нашел и вернулся к началу - пробой каналов Дончиана.
Чего-то я не догоняю.

Август

-26%
30028 р.
Мои эксперименты сильно просадили счет.
Результат: лента сделок и открытый интерес оказались совсем бесполезными для меня. Возможно графическое представление ленты в скальперских приводах более информативно, но они платные. Какую-то пользу могу извлечь из объемов (вертикальных) и стакана. Выход больших объемов может говорить о развороте локальной тенденции, а кликами по стакану удобно совершать сделки, используя панель быстрого ввода заявок. Еще в стакане видно как крупными заявками пытаются сдерживать рынок, а сами набирают позу на противоположной стороне, потом эти крупные заявки снимают и рынок движется в этом направлении, иногда, а бывает что против их позы движется. Пипсы ловить не люблю, поэтому это не использую. В результате наблюдений за рынком появилась идея ловли разворотов, буду тестировать и по-возможности автоматизировать. Вообще август у большинства трейдеров прибыльный месяц получился, а у меня почему-то убыточный.
Update. Забыл важный нюанс. Протестировал свой прошлогодний портфель стратегий на данных за этот год. На вид эквити растущая, но средний трейд 24 пп по фьючу Ri. Т.е. торговать это нельзя. И почему-то январь - сильно убыточный месяц.  

Июль

-1,2%
40566 р.
Сегодня (31.07.2017) меня порвало в сишке. Ставил на рост, а она не пошла дальше вверх.
В июле торговал мало, с 10 по 20 отдыхал с семьей в Турции, потом догуливал отпуск, было не до торговли. Так что возможности много заработать/слить не было. В торговле вернулся к тактике позапрошлого года, когда у меня получалось зарабатывать, + научился торговать на тиковом ТФ. Буду оттачивать мастерство дальше. 

Июнь

+0,56%
41061 р.
Удалось переломить негативную тенденцию с начала года :)
Продолжаю ручную торговлю на мелких ТФ. Мощности моего интеллекта недостаточно для быстрого отыскания прибыльных стратегий. Пытаюсь взять измором.
Когда-то в 2015 г. мне удавалось зарабатывать, торгуя фигуры на графиках. За год вышло около 90%. Но в 2016 году рынок оказался нелояльным к моим фигурам. Год закрыл в минус. Сейчас пробую вернуться к этому методу но на мелких ТФ и с дополнительными источниками информации о рынке: стакан, лента всех сделок, объемы и открытый интерес.
Посмотрел на видео в youtube работу ручных скальперов. Буду продолжать попытки.

Май.

-0.6%
40830 р.
Перешел к ручной торговле на мелких ТФ. Сейчас пытаюсь торговать на тиках. Ищу закономерности для создания систем. Пока наблюдения такие: зарабатывать удается во время сильных движений, на флете контртрендом в основном сливаю.
Закончил ремонт машины. Он занял около 2 месяцев.
Заменил свечи, ВВ-провода, катушку зажигания, лямбда-зонды. Ставил MAF(датчик массового расхода воздуха) с другой машины. Прозвонил тестером поводку от датчиков и форсунок к ЭБУ. Чтобы исключить бензонасос, запитал движок от колбы с бензином под давлением 3,8 атмосфер, подключенной к топливной рампе. Ничего не помогло. Когда устал, поехал к официальному диллеру. Оказалось, что дело было не в бобине. Все узлы двигателя полностью исправны. Оказывается настройки с датчиков системы управления двигателем пишутся в энергонезависимую память контроллера (ЭБУ). Если туда что-то не то записалось, то все, приехали. Сбросить можно только диагностическим сканером. После сброса настроек машина поехала нормально. Думаю со временем приобрести продвинутый диагностический сканер, из дешевых.

Апрель

-7,9%
41067 р.
Торговать свой портфель забросил. Направление цено-временных свечных паттернов оказалось тупиковым. Большая исследовательская работа была проделана. На интервале 2015-2016 годов системы работали хорошо (на бэктестах), в 2017 сломались. Вероятно изменились временные характеристики рынка, рост и падение стали происходить в другое время. Позднее можно будет сделать еще тест, для интереса. Сейчас занимаюсь исследованиями СИ на мелком таймфрейме. У Си волатильность побольше, чем у РИ, попробую из этого что-нибудь вытащить.
Продолжаю ремонт своей машины. На прогретом движке при резком нажатии на газ захлебывается и чуть не глохнет. При очень медленном - набирает обороты нормально. Проверил системы впуска на подсос воздуха, зажигания (менял свечи и катушку), датчик ДМРВ, заменил лямбда-зонды. Теперь перехожу к системе питания. Давление в топливной рампе по монометру нормальное, но хочу поглубже копнуть. С праздничком!