?

Log in

No account? Create an account

Май

-7,7%
13544 р.
Продолжаю исследования пробойных систем и потихоньку балуюсь ручным трейдингом.
В голове есть план исследований на неделю-другую вперед. Расчет на минутках идет медленно, один расчет занимает несколько минут. Результаты протоколирую в файл в виде таблиц. В результате должна получиться некая модель рынка, позволяющая следить за его состоянием,  изменением определенных его характеристик и строить системы. Этакий системный квазинаучный подход. Вижу только несколько шагов вперед, что будет дальше не знаю. В связи с большой длительностью и объемом расчетов, это займет много времени. После прохождения определенных этапов исследования, буду пытаться делать системы и роботов. В настоящее время исследую реакцию рынка на пробой экстремума, в зависимости от характеристик последнего. 

Апрель

-38%
14666 р.
Ручная торговля на большой волатильности во время черных понедельников-вторников-сред хорошо просадила счет.
Нашел почву для новых исследований. Люблю заниматься исследованияими и, когда нахожу новую тему, у меня душевный подъем. Вернулся к старой теме с каналами Дончиана, только на СИ. Когда-то давно исследовал на РИ, но ничего стоящего для себя не нашел. Может требования к системам завышенные были. Буду делать упор на внутридневную торговлю.

Черный вторник

Я думал вчера, в черный понедельник, все закончилось. Оказалось что нет. Сегодня потерял много, пытаясь торговать свои методы. Похоже они на таком рынке не работают. Пишу ПО для исследований и пытаюсь придумать методику исследований пробоев уровней.

Март

-5,9%
23648 р.
В марте были сильные внутридневные тренды на которых я подслил. Торговал фьючи си, сбер и газпром.
Вырабатываю приемы борьбы со сливами на трендах. Пытаюсь формализовать и алгоритмизировать стратегии.
На сегодняшний день глобально вижу две стратегии:
1. Контртренд мелких выносов на тренде,
2. Контртренд крупных движений при высокой волатильности.
Первое более или менее очевидно и понятно. Второе требует исследований, для чего нужна формализация.
В торговле меня больше тянет на второе. Хочется законтрить какой-нибудь узкий и длинный тренд. А он, собака, не разворачивается. И когда выходить непонятно. Несколько раз выходил в конце дня, а на следующий день был разворот с достижегнием моих целей. Сейчас занимаюсь поиском алгоритмов для формализации и тестирования подобных вещей, для поиска оптимальных точек входа, выхода и стопа.

Февраль

+6,6%
25122 р.
Вчера утром было +20%, но на вчерашнем росте СИ сильно слил.
Занимаюсь ручным внутридневным трейдингом. Торгую в основном СИ. Основной метод торговли - интрадей контртренд с доливками.  Обычно дневной доход составляет 1-1,5% и получается множеством прибыльных сделок. Метод хорошо работает при большой волатильности. На сильных трендах сливаю. Для борьбы с этим нужна более четкая формализация метода и, возможно, ограничение убытка в одной сделке или в день. В следующем месяце начну делать скриншоты сделок для дальнейшего анализа.

Январь

+10,9%
23562 р.
Провел исследования и сделал два портфеля систем.
Один из безфигурных внутридневных паттернов. По каждой системе мало сделок проходит, несколько десятков в год. Доходность портфеля без плеча - несколько процентов годовых. Тема таких паттернов оказалась неуспешной.
Второй из трендовых внутридневных паттернов. Сделок по каждой системе побольше - более 100 в год. Доходность портфеля без плеча - несколько десятков процентов годовых.
Оба портфеля снял с торговли, т.к. они мне не нравятся. Нет уверенности в их устойчивой работе.
Сейчас исследую локальные неэффективности в определенных участках графика. Пока нащупываю тему руками. Вроде бы зацепил когтем, теперь бы довести до ума и автоматизировать. 
-8,4%
21238 р.
Слил прибыль прошлого месяца.
В начале года было 25557р. + доложил 30 тыр. итого 55557 тыр. Фин. рузультат года 55557-21238=34319 р. убытка, что довольно неприятно. Вообще одной из правильный вещей, которые я делаю в своей торговле, считаю использование небольшого капитала, чтобы не было мучительно больно за слитые деньги. В следующем году буду торговать тем, что осталось, в основном фьючерс СИ.
Выводы:
В начале 2017 с сделал портфель систем, кот. хорошо работал в 2015-2016 гг. В 2017 не работал, возможно из-за снижения волатильности рынка, о которой все говорят. Системы были на свечных паттернах (от 1 свечи в паттерне)  на таймфреймах в основном 60, 30 мин. с жесткой привязкой ко времени. Была определенная методика поиска этих паттернов. Кроме этого была проделана большая работа по автоматизации совместной торговли этих систем в составе портфеля: исключение одновременных входов, передача позиции.
В конце 2017 г. начал искать внутридневные безфигурные паттерны - статистические закономерности движения цены, не связанные с графической фигурой на графике, не зависящие от таймфрейма и не привязанные жестко ко времени. Написал робота для нескольких найденных систем на СИ. Буду добавлять в него системы по мере нахождения. В 2018 продолжу этим заниматься. Надо разработать какую-нибудь методику для исследования внутридневной волатильности и отыскания паттернов.
Уже 15 лет грызу гранит рынка. Последнее время безуспешно. В этом году началась чувствоваться какая-то апатия, чего раньше не было. Наверное возраст сказывается, мне 43. Думаю это связано с отсутствием результата. Собиру волю в кулак, нервы в узду, и продолжу копать дальше.
С Новым Годом!

Ноябрь

+9,93%
23189 р.
Продолжаю разработку новой темы. Ушел от свечных паттернов. Теперь ищу паттерны без привязки к таймфрейму. На тиках/минутках. Бектестинг на  минутках. Надеюсь в этом пространстве что-нибудь найду. Есть простор для исследований на несколько недель. Параллельно торгую малым объемом на Si, тестирую новые идеи.

Октябрь

-12,2%
21095 р.
Мои исследования перешли в другую плоскость.
Ищу статистические закономерности поведения цены без сильной привязки к графику - безфигурные паттерны.
Когда-то очень давно копал в этом направлении, но ничего долгоиграющего не нашел. Попробую еще разок.
Пока нашел несколько закономерностей, которые работают с начала этого года на РИ. Написал роботов, пробую торговать помаленьку. Сейчас ищу на СИ. Есть простор для исследований на ближайшее время. 

Сентябрь

-20%
24015 р.
Мои эксперименты сливают счет довольно быстро.
В своих исследованиях ничего не нашел и вернулся к началу - пробой каналов Дончиана.
Чего-то я не догоняю.